Thi thử bài tập trắc nghiệm ôn tập Kinh tế lượng online – Đề #7

Số câu20

Quiz ID541

Câu 1

Câu 1:

Mô hình hồi quy có tự tương quan nếu?

A Các sai số ngẫu nhiên có mối quan hệ tương quan B Các biến độc lập và biến xu thế thời gian có mối quan hệ tương quan C Các biến độc lập có mối quan hệ tương quan D Biến độc lập và sai số ngẫu nhjiên có mối quan hệ tương quan

Câu 2

Câu 2:

Kiểm định Durbin- h được sử dụng trong các trường hợp sau?

A Có biến độc lập là biến trễ của biến phụ thuộc. B Có biến phụ thuộc là biến trễ của một biến độc lập C Có 2 biến độc lập là biến trễ của 2 biến độc lập khác D Có biến độc lập là biến trễ của một biến độc lập khác

Câu 3

Câu 3:

Giả sử với số quan sát n=20, ước lượng mô hình hồi qui:

A Mô hình hồi qui không có tự tương quan B Không kết luận được C Mô hình hồi qui có Tự tương quan âm D Mô hình hồi qui có Tự tương quan dương

Câu 4

Câu 4:

Mô hình hồi quy có tự tương quan thì?

A Ước lượng bình phương bé nhỏ nhất là các ước lượng không chệch nhưng không hiệu quả B Các ước lượng của hệ số xác định R2 có thể tin cậy được C Các ước lượng bình phương nhỏ nhất là các ước lượng chệch D Các kiểm định T và F có thể tin cậy được

Câu 5

Câu 5:

Cho mô hình hồi quy với 4 biến Y, X2, X3,X4, biến Y là biến phụ thuộc, dùng hồi quy phụ để kiểm tra Đa cộng tuyến. Câu trả nào đúng trong các câu sau?

A Hồi quy của Y theo X2 là hồi quy phụ B Hồi quy của Y theo X3 là hồi quy phụ C Hồi quy của X3 theo X2, X4 là hồi quy phụ D Hồi quy của Y theo X4 là hồi quy phụ

Câu 6

Câu 6:

Cho hàm hồi quy mẫu với hệ số xác định R2 =0,98699, TSS=10286,7025

A ESS= 10158,272 B ESS= 101,5287 C ESS= 10152,8725 D ESS= 1015,2872

Câu 7

Câu 7:

Câu nào trong những câu trên là đúng?

A Mô hình có dạng hàm không đúng là mô hình mắc sai lầm khi chỉ định B Nếu một biến cần thiết mà bị bỏ sót không đưa vào mô hình thì mô hình vẫn được coi là chỉ định đúng C Nếu mô hình hồi quy chỉ định sai thì vẫn có thể dùng để phân tích và dự báo D Một biến đưa vào mô hình hồi quy không thích hợp thì mô hình vẫn được coi là chỉ định đúng

Câu 8

Câu 8:

Trong kiểm định Lagrange để phát hiện mô hình hồi quy bị thiếu biến ta phải tính qs2 . Nếu qs2 =nR2>χα(1) thì kết luận mô hình thiếu biến. Các kết luận sau, kết luận nào đúng?

A Nếu qs2 =nR2>χα(1) thì kết luận mô hình thiếu biến B Nếu qs2 =nR2>χα(1) thì kết luận mô hình không thiếu biến C Nếu qs2 =nR2>χα(2) thì kết luận mô hình thiếu biến D Nếu qs2 =nR2>χα(2) thì kết luận mô hình không thiếu biến

Câu 9

Câu 9:

Trong báo cáo kết quả hồi quy có thông tin * D:Heteroscedasticity *CHI-SQ(1) được dùng để kiểm định khuyết tật nào trong các khuyết tật sau:

A Phương sai sai số thay đổi B Sai số ngẫu nhiên không theo quy luật chuẩn C Tự tương quan D Dạng hàm sai

Câu 10

Câu 10:

Cho mô hình hồi quy:

A Y sản lượng , X là vốn đầu tư B Y là lương tháng của công nhân, X là số năm làm việc C Y là lượng một loại hàng bán được , X là giá hàng thay thế của loại hàng đó D Y là số xe máy bán được của một cửa hàng kinh doanh trong 1 tháng, X là giá xăng trung bình trong tháng

Câu 11

Câu 11:

Cho hàm hồi quy với ESS=560, RSS = 202 từ đó tìm được R2, kết quả nào đúng trong các kết quả sau:

A = 0,0734908 B = 0,78563 C = 0,06785 D = 0,737557

Câu 12

Câu 12:

Câu nào sau đây đúng?

A Nếu có biến trễ của biến phụ thuộc là biến độc lập thì không thể dùng kiểm định d- Durbin-Watson B Nếu có biến trễ của biến độc lập thì không thể dùng kiểm định d- Durbin-Watson C Mô hình hồi qui không có hệ số chặn thì có thể kiểm định tự tương quan theo cách kiểm định d- Durbin D Có các quan sát bị mất trong dữ liệu thì có thể kiểm định tự tương quan theo cách kiểm định d- Durbin

Câu 13

Câu 13:

A VAR with five variables, 4 lags and constant terms for each equation will have a total of:

A 21 coefficients B 100 coefficients C 105 coefficients D 84 coefficients

Câu 14

Câu 14:

The order of integration:

A can never be zero B is the number of times that the series needs to be differenced for it to be stationary C is the value of ${\phi _1}$ in the quasi difference $\Delta {Y_t} – {\phi _1}{Y_{t – 1}}$ D depends on the number of lags in the VAR specification

Câu 15

Câu 15:

ARCH and GARCH models are estimated using the:

A OLS estimation method B the method of maximum likelihood C DOLS estimation method D VAR specification

Câu 16

Câu 16:

The EG-ADF test:

A Is the similar to the DF-GLS test B Is a test for cointegration C Has as a limitation that it can only test if two variables, but not more than two, are cointegrated D Uses the ADF in the second step of its procedure

Câu 17

Câu 17:

Asymptotic distribution theory is:

A not practically relevant, because we never have an infinite number of observations B only of theoretical interest C of interest because it tells you what the distribution approximately looks like in small samples D the distribution of statistics when the sample size is very large

Câu 18

Câu 18:

Under the five extended least squares assumptions, the homoskedasticity-only tdistribution in this chapter:

A has a Student t distribution with n-2 degrees of freedom B has a normal distribution C has a Student t distribution with n degrees of freedom

Câu 19

Câu 19:

If the errors are heteroskedastic, then:

A the OLS estimator is still BLUE as long as the regressors are nonrandom B the usual formula cannot be used for the OLS estimator C your model becomes overidentified D the OLS estimator is not BLUE

Câu 20

Câu 20:

The advantage of using heteroskedasticity-robust standard errors is that:

A that they are easier to compute than the homoskedasticity-only standard errors B they produce asymptotically valid inferences even if you do not know the form of the conditional variance function. C it makes the OLS estimator BLUE, even in the presence of heteroskedasticity D they do not unnecessarily complicate matters, since in real-world applications, the functional form of the conditional variance can easily be found

Còn lại00:00

0/20 câu

Thi thử bài tập trắc nghiệm ôn tập Kinh tế lượng online – Đề #7

Để lại một bình luận Hủy

Lấy mã (Làm theo yêu cầu phía dưới và nhập câu trả lời để lấy Pass)